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§3.协方差及相关系数 1、定义 2、协方差的性质 3、相关系数的性质 补充说明 例1 例 2 例3 * 第四章 随机变量的数字特征 对于二维随机变量，除了讨论X与Y的数学期望和方差以外，还需要讨论描述X与Y之间相互关系的数字特征，本节讨论这方面的数字特征。 E(X-EX)(Y-EY)=E(X-EX)E(Y-EY) 又 E(X-EX)=0, E(Y-EY)=0 所以 E(X-EX)(Y-EY)=0。 §3 协方差 第四章 随机变量的数字特征 称量E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}为随机变量X与Y的协方差。记为Cov(X,Y) ，即 Cov(X,Y)= E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} 为随机变量X与Y的相关系数。相关系数是一个无量纲的量。 而称 则称X与Y不相关； 则称X与Y正相关； 则称X与Y负相关。 第四章 随机变量的数字特征 §3 协方差 5) D(aX+bY)= 6) 若 X与Y 独立，则 X与Y 不相关。 证明： 令： 第四章 随机变量的数字特征 §3 协方差 解得： 第四章 随机变量的数字特征 §3 协方差 0 )] ( [ 0 0 = + - X b a Y E DX Y X Cov EX EY EX b EY a DX Y X Cov b ) , ( ; ) , ( 0 0 0 - = - = = 第四章 随机变量的数字特征 所以, , 0 )] ( [ 0 0 = + - X b a Y D 0 )] ( [ 0 0 = + - X b a Y E 即： 第四章 随机变量的数字特征 第四章 随机变量的数字特征 若X与Y之间没有线性关系并不表示它们之间相互独立，也不表示它们之间没有关系。 第四章 随机变量的数字特征 §3 协方差 设(X，Y)的分布律为 易知E(X)=0，E(Y)=5/2，E(XY)=0，于是 X与Y不相关，这表明X与Y不存在线性关系。但 所以X与Y不独立。事实上X与Y具有关系： 第四章 随机变量的数字特征 §3 协方差 第四章 随机变量的数字特征 §3 协方差 第四章 随机变量的数字特征 §3 协方差 解：二维正态分布的概率密度为
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