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金融机构的负债 负债，指合同要求金融机构必须履行支付义务的现金数额和支付时间 确定数额，确定时间 定期支付负债 人寿保险公司的保障收益合同（GIC） 确定数额，不确定时间 人寿保险单 不定数额，确定时间 定期存单（CD），固定期限，随利率波动 都不确定 汽车和家庭保险 流动性 由于负债/先进支付额度和时间的不确定，必须准备足够的现金满足支付需求 债权人有权改变合同条款-提前取现、退保、赎回投资额 偶然的现金流下降 Copyright ? 2010 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall * Concerns of Regulators Credit Risk Settlement Risk Counterparty Risk Liquidity Risk Market Liquidity Risk Funding Liquidity Risk Market Risk Operational Risk 对金融机构的风险监管 信用风险 金融机构无法偿还债务的风险 交割风险 交易方无法履约（信用风险和流动性风险） 市场风险 资产价格水平波动 流动性风险 市场流动性风险：无法按照与市场价格相近的价格卖出 融资流动性风险：无法获得足够现金流偿还到期债务 操作风险 由于不当或错误的内部流程、人员和系统或外部事件