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中信稳定双利债券型证券投资基金2007年年度报告正文 PAGE - PAGE 3 - 中信稳定双利债券型 证券投资基金 2007年年度报告正文 报告期间：2007年1月1日至12月31日 基金管理人：中信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2008年3月29日  第一节 重要提示及目录 （一）重要提示 中信稳定双利债券型证券投资基金管理人—中信基金管理有限责任公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照中国证监会《证券投资基金信息披露内容格式准则第2号——年度报告的内容与格式》第六条的规定，本基金2007年年度报告中的财务会计报告经具有证券业务资格的安永华明会计师事务所审计。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （二）目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一节 重要提示及目录 2 （一）重要提示 2 （二）目录 3 第二节 基金简介 4 （一）基金基本情况 4 （二）基金投资基本情况 4 （三）基金管理人 4 （四）基金托管人 5 （五）信息披露方式 5 （六）会计师事务所 5 （七）注册登记机构 5 第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 6 （一）主要财务指标 6 （二）基金净值比较 6 （三）基金收益分配情况 7 第四节 管理人报告 8 （一）基金管理人及基金经理简要介绍 8 （二）报告期内基金运作遵规守信情况声明 8 （三）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明及解释 8 （四）宏观市场、证券市场及行业走势简要展望 12 （五）内部监察报告 12 第五节 托管人报告 13 第六节 审计报告 13 第七节 财务会计报告 14 （一）中信稳定双利债券基金年度会计报表 14 （二）中信稳定双利债券基金年度会计报表附注 17 第八节 投资组合报告 43 （一）期末基金资产组合情况 43 （二）期末按行业分类的股票投资组合 43 （三）基金投资股票明细 44 （四）投资组合的重大变动 45 （五）按品种分类的债券组合 46 （六）基金投资债券前五名明细 46 （七）投资组合报告附注 47 第九节 基金份额持有人户数、持有人结构 48 第十节 基金份额变动 48 第十一节 重大事件揭示 48 第十二节 备查文件目录 52 第二节 基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：中信稳定双利债券型证券投资基金 基金简称：中信稳定双利债券基金 交易代码：288102 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年7月20日 报告期末基金份额总额：3,825,336,833.11份 基金合同存续期：不定期 （二）基金投资基本情况 投资目标：本基金主要投资于固定收益类产品，投资目标是在强调本金稳妥的基础上，积极追求资产的长期稳定增值。 投资策略：本基金根据宏观经济运行状况、货币政策走势及利率走势的综合判断，在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上，采取顺势策略控制组合久期的波动范围，充分运用各种套利策略提升组合的持有期收益率，实现基金的保值增值。 业绩比较基准：80%×中信全债指数+20%×税后一年期定期存款利率 风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。 （三）基金管理人 名称：中信基金管理有限责任公司 注册地址：广东省深圳市笋岗路12号中民时代广场B座33层 办公地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座8层 邮政编码：100029 法定代表人：王东明 信息披露负责人：章月平 联系电话：010传真：010电子邮箱： service@ （四）基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露