经济计量学第三讲双变量回归模型的区间估计及其假设检验-公开课件（讲义）.pptVIP

东北财经大学数量经济系 Econometrics 王维国 东北财经大学 计量经济学 一、正态性假定：经典正态线性回归模型 二、双变量回归的区间估计 三、双变量回归的假设检验 四、回归分析的应用：预测问题 五、双变量线性回归模型的延伸 第三讲 双变量回归模型的区间估计及其假设检验 第一节 正态性假定：经典正态线性回归模型 一、正态性假定 1.正态性假定的含义 2.随机干扰项做正态假定的理由 二、在正态假定下OLS估计量的性质 第一节 正态性假定：经典正态线性回归模型（1） 三、最大似然法 1.双变量回归模型的最大似然估计 — 似然函数 — 最大似然法的基本思想 — 回归系数和随机干扰项的ML估计量 2.ML估计量与OLS的比较 第一节 正态性假定：经典正态线性回归模型（2） 基本概念 f 密度 d - b ? 2 d + b ? 2 b 2 b ? 2 随机区间 (置信区间) true 第二节 双变量回归的区间估计 第二节 双变量回归的区间估计 （1） 在s2已知时，能够确定真值?2置信区间的统计量 2 Se ( ) ( ) b b - b = 1 , 0 N ? ? Z 2 2 ~ ( ) s b - b = ? x ? 2 2 2 二、 回归系数的置信区间 第二节 双变量回归的区间估计 （2） 接受域 0 2.5% 第二节 双变量回