协方差相关系数与矩-公开课件（讲义）.pptVIP

* 得到 为计算协方差, 计算 E(XY ) * 得到 Cov( X, Y ) 于是, (X, Y ) 的协方差矩阵为 ? * 例4.3.7 设随机变量 X、Y 相互独立, X ~ N(1, 2), Y ~ N(0, 1), 求 Z = 2X－Y + 3 的概率密度。 解 Z是相互独立的正态分布随机变量X、Y 的线性组合, 故 Z也服从正态分布; 计算 Z的均值和方差, 有 E(Z) = 2 E(X)－E(Y) + 3 = 2－0 + 3 = 5 D(Z) = 4 D(X) + D(Y) = 4×2 + 1 = 9 * 因此, Z ~ N( 5, 32 ), 其概率密度为 ? * 例4.3.7 (习题四第21题, P122 ) 设二维随机变量 ( X, Y ) ~ N( 1, 32; 0, 42; ? 0.5 ), 并且 试求: (1) Z 的数学期望和方差; (2) X与Z 的相关系数 ?XZ ; (3) X与Z 是否相互独立? * 解 协方差 (2) 计算相关系数 ?XZ , 先求协方差 * 因D(X)0, D(Z)0, 故 ?XZ = 0. * (3) (X, Z )是正态分布随机变量 ( X, Y )的线性组合, 也服从二维联合正态分布. ?XZ = 0,即 X与Z 不相关, 从而X与Z 相互独立.