李子奈计量经济学第四版主题讲座课件.ppt

李子奈计量经济学第四版主题讲座;关于绪论;§1.1 计量经济学;一、计量经济学;名称 Econometrics 计量经济学 经济计量学;定义：经济理论、统计学和数学的结合 弗里希：“经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。” 萨缪尔森：“计量经济学可以定义为实际经济现象的数量分析。这种分析基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又是通过适当的推断方法得以联系。” 戈登伯格：“计量经济学可以定义为这样的社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象分析。” ;在经济学科中占据极重要的地位 克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。 ;中国经济类本科生核心课程 《计量经济学》与《微观经济学》、《宏观经济学》一起成为各国高校经济类学生的核心课程。 1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等学校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包括《计量经济学》。 将《计量经济学》首次列入经济类专业核心课程，是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志，对我国经济学人才培养质量产生了重要影响。;二、计量经济学模型 ;经济数学模型 理论模型 经验模型 经验模型 计量经济学模型 投入产出分析模型 ……;计量经济学模型(Econometric Model) 截面数据模型(Cross Sectional Data Model) 时间序列数据模型(Time Series Data Model) 面板数据模型(Panel Data Model) 计量经济学模型在经济分析中的地位 经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数量分析（主要是计量经济分析）;三、计量经济学的内容体系 ;广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学，是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学，即通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。 ;初、中、高级计量经济学 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容； 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容； 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。 本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。 ;理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 本课程是二者的结合。 ;经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者 经典计量经济学模型包括: 单方程模型(Single Equation Model) 联立方程模型(Simultaneous Equations Model) 以线性模型为主要形式;经典计量经济学模型设定理论可以概括为： 依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础之上的； 引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式； 模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题； 以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准。;对经典计量经济学模型的批判—Lucas批判 Lucas(1976)、Sarget(1976)、Sims(1980) Lucas(1976): 使用计量经济模型预测未来经济政策的变化所产生的效用是不可信的。其实质是提出了结构模型模型参数是否随时间变化的问题。 Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了L