var方法及其拓展模型在投资组合风险管理中的应用研究.docVIP

V a R 方法及其拓展模型在投资组合 风险管理中的应用研究 胡经生 1　 王 荣 2　 丁 成 3 (11复旦大学经济学院 ; 2131【摘要】 、 主要 , 并利用 1997~2003年 , 从而为现阶段我国机构投资者的投资组合风险管理提 。 最后指出了进一步研究的方向 。 关键词 　 投资组合 　 风险管理 　 市场风险 　 流动性风险 　 VaR 中图分类号 　 F224　　 文献标识码 　 A Application of the V a R Method and Its Extended Models in Portfolio Risk Management 　　 Abstract :Based on theories and methods of the VaR and its extended models in portfolio risk managements , we establish a portfolio risk management quantitative model aiming to mon 2 itor market risks and liquidity risks in Chinese stock markets 1We test the model with the 1997 -2003sample data , and try to