保险业反洗钱博弈分析.pdfVIP

《经济师)2008年第3期 ●金融研究 摘要：由于银行业实行日益严格的反 洗钱措施。洗钱者开始将视线投向保险这个 对保额扩张极度渴望的行业。因此。我国陆 续制定和实施了一系列关于保险业反洗钱的 保 险 业 反 洗 钱 分 法律。反洗钱作为一种经济现象，仅从法律 上研究是不够的，文章在成本收益的基础上 从博弈论的角度建立完全信息的动态博弈模 型，从保险公司获得保费收入、被监管机关发 ●玄立平 现其默许洗钱者洗钱后进行的处罚、默许洗 钱者洗钱后得到的额外收益和将洗钱线索上 司都是有限理性的经济人；(3)洗钱者和保险 型。我们主要分析在保险公司知道洗钱者洗 报或移交给相关机关的成本等角度分析保险 公司之间的信息是完全的；(4)假设保险公司 钱后这一阶段的行为选择。此时，保险公司 业反洗钱。 履行了所有的法律所要求的反洗钱义务。博 选择斗争和默许的收益分别为： 关键词：保险业反洗钱博弈 彝模型包括参与人、行