测算商业银行贷款违约概率的贷款违约表法探讨.pdfVIP

第6 卷第6 期 管　理　学　报 V o l. 6 N o. 6 　 　 2009 年6 月 　　　　　　　　　　　Ch in e se Jou rn a l o f M an agem en t　　　　　　　　　　 J un. 2009 　 　 测算商业银行贷款违约概率的贷款违约表法探讨 彭建刚　易　宇　李樟飞 (湖南大学金融管理研究中心) 　　摘要: 结合我国商业银行贷款5 级分类的实施, 在回顾、分析国外商业银行违约贷款测算 模型演变的基础上, 首次提出用贷款违约表法测算我国商业银行贷款的违约概率。该测算方法 建立在客户的信用等级基础上, 能适时测算贷款的违约概率, 有利于我国商业银行合理地测算 贷款组合的预期损失和非预期损失。 关键词: 违约概率; 违约表法; 5 级分类; 信用等级 中图分类号: F 832. 2 1 　 文献标识码: A 　文章编号: 1672884X (2009) 060828