金融风险监管 (1).docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 金融风险的成因：（1） 货币资金运动与商品运动相脱节；（2） 信用货币和虚拟经济繁荣盛行;（3）全球经济的一体化。 金融风险的特征： 客观性 、可控性 、扩散性 、 潜在性 、 加速性 、收益与风险双重性。 金融风险演变三大趋势：（1） 从单体风险转变为系统风险，风险的关联程度不断提高； （2） 从显性风险转变为隐性风险，风险的隐蔽性不断加强； （3）从行为性风险转变为文化性风险，风险的复杂性不断增强。 金融风险的分类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险、 战略风险、 国家风险。 金融风险管理的定义：金融风险管理就是指营利性组织和非营利性组织衡量和控制风险及回报之间的得失，它包括对金融风险的识别、度量和控制。 金融风险管理过程：（1）识别金融风险（2）度量金融风险（3）选择金融风险管理技术 （4）控制金融风险。 金融风险管理趋势：（1） 金融机构风险管理由保守型向进取型转变，由单纯控制风险转变为灵活运用风险。（2）金融机构风险管理从内部控制发展到外部交易。（3）金融机构风险管理由静态管理向动态管理方向发展。 金融风险基本理论：（1） 资产组合理论（2） 资本资产定价理论（3）期权定价理论。 金融风险度量方法：（1） 灵敏度分析（2） 波动性分析（3）压力测试（4） 极值分析 （5） VAR方法。 商业银行风险的识别与评估： 定性分析： 专家意见法 、筛选-监测-诊断法 、故障树 、主观概率法 、交叉概率法 、领先指标法 定量分析： 累积频率分析法 、 时间序列预测法 、因果关系分析法 、 弹性分析法。 商业银行风险的控制与处理：（1） 分散风险（2） 抑制风险（3）转嫁风险（4） 自留风险（5） 保险。 利率风险的管理方法：（1） 资产负债管理：1、 主动性的资产负债管理 2、防御性的资产负债管理 。（2） 套期保值管理。 汇率风险概述：（1） 外汇风险敞口 （2） 客户外汇风险 （3）折算风险。 信贷风险管理概述：信贷风险是指借款人不能按期归还贷款本息或逾期不归还而引起商业银行收益变动的可能性。它的类型从总体上可分为市场性风险和非市场性风险。市场性风险主要来自企业（借款人）的生产和销售风险；非系统性风险主要是指自然风险和社会风险。影响商业银行信贷风险产生的因素包括外部因素和内部因素。外部因素是指由外界力量决定的，商业银行无法控制的因素，比如国家的经济状况的改变，社会政治因素的变动以及自然灾害等不可抗拒的因素。内部因素是指商业银行对待信贷风险的态度它直接决定其信贷资产质量的高低和信贷风险的大小。 信贷风险的度量： 商业银行的信用分析：1.影响借款人偿还贷款能力和意愿的因素分析 2.财务分析：1、资产项目的评估 2、负债和净值项目的评估 3、损益表中项目的评估 4、财务状况变动表中项目的评估 5、事前试算的财务报表和现金预算表中项目的评估、3.比率分析： 它包括流动性比率，活动性比率，财务杠杆比率 盈利能力比率 。 商业银行贷款的风险估测：借款违约的早期信号主要表现为财务和非财务方面的因素发生了非预期的变化，其中早期 的财务信号是商业银行最为主要的分析严肃之一。前进口述，松可手打，必属精品。 信贷风险估测的技术分析法： 它包括 Zeta分析法 资信评分模型 和分类和回归树。 影响商业银行贷款政策的因素：（1）商业银行的资本状况 （2）各种贷款的风险和收益 （3）存款的稳定性 （4）经济状况 （5）货币政策和财政政策 （6）信贷管理人员的能力和经验 （7） 所服务地区的信用要求。 商业银行贷款政策的基本内容： 贷款总则 它是商业银行贷款政策中的主体部分，反映了商业银行贷款的各项具体规定和指导思想，主要包括贷款管理目标,贷款区域，贷款组合，贷款权利和责任，贷款归还计划和担保物品，贷款信息以及违约比率等主要项目。 特定贷款项目（3）其他贷款项目 （4）贷款质量监控 （5）贷款管理委员会。 投资风险的度量：算术法 、标准差法 、相关系数法 。 流动性风险的管理方法： 资产的流动性管理战略：资金汇集法、 资金分离法 、线性规划法。 负债的流动性管理战略 ：窗口贴现 、同业拆借 、发放回购协议 、发行大额可转让存款单 、欧洲货币存款。 资产负债的流动性战略管理 网络银行的主要风险：市场风险 信用风险 流动性风险 操作风险 声誉风险 法律风险。 网络银行业务的风险管理原则：（1）董事会和管理蹭监控 （2）安全控制 （3）法律和声誉的风险管理。 网络银行的市场风险：（1） 利率风险 （2） 汇率风险 （3）股票价格风险和商品价格风险 。 网络银行的信用风险： 优势：（1）跨国界的形式更适用于网络银行地域的多元化，将有利于风险的分散。 （2） 网络银行业务产生于传统银行业务，其