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2008年第12期 改革与战略 NO.12,2008
第24卷（总第184期） REFORMATIONSTRATEGY （Cumulatively,NO.184）
国有商业银行RAROC贷款定价模型及应用
边俊杰 ，冯莲娜 ，刘立刚1 2 1
（1．江西理工大学经济管理学院，江西 赣州 341000；2．江西应用技术职业学院，江西 赣州 341000）
[摘要] 文章在引出了RAROC 的定义、核心原理的基础上，提出了运用RAROC 理论的贷款定价模型，同时指出进行银行业
务贷款定价的必要性，最后介绍了运用RAROC 理论的贷款定价模型的缺陷，并提出我国国有商业银行进行贷款定价的建议。
[关键词] RAROC ；风险资本；贷款定价；VaR
[中图分类号] F8 [文献标识码] A [文章编号] 1002-736X(2008)12-0081-03
OntheRAROCLoanPricingModelinNationalCommercialBank
1 2 3
Bian Junjie , Feng Lianna , Liu Ligang
(1.School of Economics Management, Jiangxi University of Science Technology, Ganzhou, Jiangxi 341000; 2. Jiangxi College of
Applied Technology, Ganzhou, Jiangxi 341000)
Abstract:Based on the definition and the principleof RAROC, the Loan Pricing Model for Commercial Banks are put forward, and the
necessity of RAROC in the Loan Pricing Mode are proposedl. At last, on the reveal on the disadvantages of RAROC in using the Loan Pricing
Model in domestic banks, some advices are presented.
Keywords:RAROC; Capital-at-Risk; loan pricing; VaR
F
RAROC （risk-adjusted return on 出了资本资产定价模型 （CapitalAsset 益NR-预期损失EL)/风险资本CaR
I
capital）即风险调整的资本回报率模 PricingModel，简称CAPM），在此基础 RAROC表明损失一个单位资本所 N
A
N
型，是国际先进银行用于经营管理的核 上利用收益与系统风险的关系构造了贷 带来的回报的大小，有效地度量了获取
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