控制业务实施细则通知.PDFVIP

关于发布《上海证券交易所 中国证券登记 结算有限责任公司证券交易资金前端风险 控制业务实施细则》的通知 中国结算发字〔2017〕168 号 各交易参与人、结算参与人： 为防范交易参与人、结算参与人因技术故障、操作失误 等造成的交易异常风险和结算风险，维护交易结算秩序，保 障证券市场安全稳定运行，根据 《上海证券交易所深圳证 券交易所 中国证券登记结算有限责任公司证券交易资金前 端风险控制业务规则》及其他有关规定，上海证券交易所（以 下简称上交所）和中国证券登记结算有限责任公司 （以下简 称中国结算）共同制定了 《上海证券交易所 中国证券登记 结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务实施细 则》，经中国证监会批准予以发布，并自2018 年6 月1 日起 实施。 上交所、中国结算将向市场发布配套业务指南和数据接 口等规范性文件，请交易参与人、结算参与人按照要求做好 相关业务和技术准备工作。 特此通知。 附件：上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司证券交易资金前端风险控制业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司 上海证券交易所 二〇一七年十二月一日 附件 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司证券交易资金前端风险控制业务实施细则 第一章 总则 第一条 为防范技术故障、操作失误等造成的交易异常 风险和结算风险，维护市场交易秩序，保障证券市场安全稳 定运行，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易 所会员管理规则》《中国证券登记结算有限责任公司结算参 与人管理规则》《上海证券交易所 深圳证券交易所 中国证 券登记结算有限责任公司证券交易资金前端风险控制业务 规则》，制定本细则。 第二条 本细则所称证券交易资金前端风险控制（以下 简称资金前端控制）是指上海证券交易所（以下简称上交所）、 中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）对交 易参与人相关参与者交易业务单元 （以下简称交易单元）的 全天净买入申报金额总量实施额度管理，并通过上交所对交 易参与人实施前端控制的制度。 第三条 上交所下列实施竞价交易且为净额担保结算的 交易品种纳入资金前端控制实施范围： （一）A 股； （二）基金； （三）债券； （四）优先股； （五）权证； （六）债券质押式回购； （七）经上交所、中国结算认定的其他证券品种。 第四条 每个交易日的竞价交易阶段实施资金前端控制。 第五条 实施资金前端控制的交易单元包括： （一）证券公司用于自营及实行托管人结算的资产管 理业务的交易单元； （二）基金管理公司、保险资产管理公司、商业银行等 机构持有或租用的交易单元； （三）证券公司用于经纪、融资融券业务的交易单元； （四）上交所、中国结算认定的其他交易单元。 香港联合交易所有限公司在上海设立的证券交易服务 公司持有的交易单元不实施资金前端控制。证券公司持有的 用于经纪、融资融券业务的交易单元暂不纳入资金前端控制 范围。 第六条 交易参与人及结算参与人应当按照本细则要求， 分别向上交所、中国结算申报资金前端控制有关信息。 中国结算接收结算参与人申报的资金前端控制信息，并 依据相关最高额度计算标准进行有效性校验后，发送给上交 所。 上交所技术系统根据中国结算发送的最高额度等信息 对关联交易单元设置全天净买入申报金额最高额度（以下简 称最高额度），根据交易参与人申报的符合要求的全天净买 入申报金额自设额度（以下简称自设额度），对关联交易单 元的全天净买入申报金额实施实际额度控制。 第七条 交易参与人、结算参与人还应当严格按照有关 法律、法规、规章、规范性文件及业务规则的规定，履行防 范证券交易资金风险的其他各项职责和义务，并自行承担未 履行相关职责和义务造成的后果和责