多元统计剖析典型相关剖析.pptVIP

典型相关分析 引言 在统计学中，对两个随机变量的关系，可用线性相关系数来分析；研究一个随机变量与多个随机变量之间的关系，可用复相关系数。 然而在对社会经济现象问题的研究中，通常需要考察多个变量与多个变量之间即两组变量之间的相关性。 例如为了研究证劵市场走势与宏观国民经济之间的关系，需要分析反映证劵市场状况的指标，如股票价格指数、股票市值、股票融资量等与经济增长率、物价指数、固定资产投资、事业率、进出口额等宏观经济变量两组变量之间的相关关系。 在分析评估某种社会经济投入与产出系统时，研究投入与产出情况之间的联系时，投入情况可以从人力、物力、财力等多个方面反映，产出情况也可以从产值、利税、收入等多个方面反映。 如果直接对这些变量的相关进行两两分析，很难得到关于这两组变量之间关系的一个清楚印象。希望能够把多个变量与多个变量之间的相关化为两个变量之间的相关。 现在的问题是为每一组变量选取一个综合变量作为代表；而一组变量最简单的综合形式就是该组变量的线性组合。 由于一组变量可以有无数种线性组合（线性组合由相应的系数确定），因此必须找