金融市场业务培训演示文稿.pptx

债券业务介绍 金融市场部职能51金融市场业务风险控制头寸管理介绍同业业务介绍4６2 代客理财业务介绍3目 录资本市场货币市场金融市场 外汇市场商品市场金融市场就是资金融通市场，是指资金供应者和资金需求者双方通过信用工具进行交易而融通资金的市场，广而言之，是实现货币借贷和资金融通、办理各种票据和有价证券交易活动的市场。金融市场业务范围商业银行金融市场业务——根据国际商业银行金融市场业务实践经验及我国商业银行经营制度环境，当前我国商业银行金融市场业务体系主要包含自营业务、代客业务、理财业务、投资银行业务条线，涵盖本、外币货币市场、债券市场，外汇市场和贵金属市场等主要金融市场。 商业银行目前开展的金融市场业务：境内外同业资金拆借有价证券的承销、投资、买卖和回购外汇交易、黄金交易及衍生金融产品等资金类产品的交易代理外汇买卖、黄金交易、债券投资、同业投资等金融市场业务理财产品设计发行发行债券 一、基本情况——金融市场部职能金融市场部定位于“创利部门＋产品设计部门＋同业关系维护部门”，主要负责：1. 管理职能：本外币头寸管理和日常备付管理、全行资金划拨和调度、全行同业业务的管理和关系维护、外汇敞口平盘。2.资金营运职能：本外币资金融入和融出业务，基础产品和衍生产品的投资和交易。 3.在权限范围内开展同业投资。4.资产管理职能：设计和定制面向机构投资者、同业机构和个人客户的理财产品，负责向同业机构销售我行理财产品。5.托管职能。6.风控职能：负责管理金融市场业务的信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险。 一、基本情况——金融市场部业务板块金融市场部实行准事业部制管理，部门内设置同业业务室、理财业务室、债券交易室、综合调度室4个室，将业务和人员分成货币市场、流动性管理、本币债券、国债期货、外汇和黄金业务、同业授信、同业投资、理财业务、资产证券化和中小企业私募债业务、风险中台10个板块进行管理。 一、基本情况——金融市场部业务类型1.人民币货币市场业务：包括正回购和逆回购、同业拆入和拆放同业、债券借贷。2. 外汇货币市场业务：包括同业拆入和拆放同业。3. 债券交易业务：包括现券买卖、债券承分销。4.外汇及黄金交易业务：包括人民币对外币即期交易、外币对、黄金询价。5. 外汇代客业务：包括人民币对外币即期交易、合作办理远期结售汇业务。6. 人民币同业业务：包括面向银行的业务（存放同业、同业存放、投资理财、信托受益权买入返售、NCD、委托定向投资），面向母公司为金融机构的非银行金融机构的业务（投资资管计划），面向母公司为非金融机构的金融机构的业务（同业借款）。7. 外币同业业务：包括存放同业和同业存放。8.理财业务：包括开放式理财产品、封闭式保本产品（货币型、债券型、货债混合型）、封闭式非保本产品（货币型、债券型、非标型、中小企业私募债型、混合型）。9. 资产证券化业务:包括信贷资产证券化、企业资产证券化。 头寸也称为“头衬”，就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语，简单来说就是款项收入—款项支出的余额。如果机构在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为多头寸，如果付出款项大于收入款项，就称为缺头寸。对预计这一类头寸的多与少的行为称为轧头寸。到处想方设法调进款项的行为称为调头寸。如果暂时未用的款项大于需用量时称为头寸松，如果资金需求量大于闲置量时就称为头寸紧。 银行头寸主要为可随时动用的资金余额，主要包括：1、库存现金2、存放央行款项3、存放同业款项（减存放同业定期） １、头寸管理的重要性：资金头寸管理是银行流动性风险管理最基础也是十分重要的一环，管理的好坏直接关系到我行日常支付安全，以及资金流动性与效益性的有效平衡。若资金头寸匡算得太紧而使总行备付金账户在人行出现透支，不仅会面临人民银行的处罚，还将在全辖进行通报，给我行造成严重的声誉风险，严重时甚至引发流动性风险，危害我行的经营安全；如果资金头寸匡算得太松，又会使大量流动性资金滞留在备付金账户上，使可用资金无法及时配置至收益较高的资产业务，从而影响我行的盈利能力。 ２、头寸管理的基本内容： 资金头寸管理是指资金头寸运作全过程的管理，包括：备付金管理、头寸报表与资金需求动态预测、头寸调度、头寸管理考核等。 ３、头寸管理的目标：确保支付、防范风险、提高效益。　确保支付是指总行及各分行要保证正常支付能力，保持合理备付头寸，防止账户透支。防范风险是指全行资金管理部门要加强资金流动情况的监管，发现异常资金流动要及时向上级报告。提高效益是指在保证支付能力的前提下，尽可能降低无息和低息资金头寸，对头寸进行灵活调度，提高资金效益。 4、头寸管理的原则：统一调度、头寸集中、分级管理，分工负责统一调度是指总行金融市场部负责全行资金的统一调度和运作；总行在全行范围内统一调度资金，筹集和