工程项目风险与不确定性的分析.ppt

* 3．最小方差准则 方差与风险的关系 一般而言，方案指标值的方差越大则方案的风险就越大。 特点 这是一种避免最大损失而不是追求最大收益的准则，具有过于保守的特点。 适用于 风险厌恶型的决策人，倾向于用这一原则选择风险较小的方案。 方差计算简式 * * 例5-112-15、以上式计算各方案方差，并以最小者为决策方案。 4．期望值方差准则 期望值方差准则 是将期望值和方差通过风险厌恶系数A化为一个标准Q来决策的准则。 计算式 风险厌恶系数A的取值范围从零到1 越厌恶风险，取值越大 适用于： 通过A敢值范围的调整，可以使Q值适合于任何风险偏好的决策者。 * * 例5-112-16、利用期望值方差准则进行决策 上述几个例子计算详见EXCEL操作。 注意： 同一个决策问题，采用不同的决策准则，决策结果是不一样的，这正是风险决策的最显著特点。 六、风险应对 概念 风险应对，是指根据风险决策的结果研究规避、控制与防范风险的措施，为项目全过程风险管理提供依据。 风险应对的基本方法 风险回避 * * 损失控制 风险转移 风险保留 1．风险回避 风险回避是投资主体有意识地放弃风险行为，完全避免特定的损失风险。 例如： 在货物采购合同中业主可以推迟承担货物的责任，即让供货商承担货物进入业主仓库之前的所有损失风险。 在货物运输时业主可避免货物入库前的损失风险。 * * 适用情况 (l)当出现K级很强