动态最优化第8讲 最优控制理论的进一步讨论.pdf

动态最优化方法 ——第8讲 最优控制理论的进一步讨论 第八讲 最优控制理论的进一步讨论  （一）最大值原理的经济学解释  例子：企业最大化利润 1. 企业有1个状态变量：资本存量K 2. 1个控制变量：企业在每时期的商业决策u 3. 决策选择u影响着资本存量随时间变化的速度： dK f t,K ,u dt 4. 在初始时间0 的资本存量为：K0 5. 利润函数：     t,K ,u 第八讲 最优控制理论的进一步讨论  （一）最大值原理的经济学解释 企业的目标： 制定决策实现一段时间[0,T]上的利润最大化 T   Max Π   t,K ,u dt 0 dK S .T. f t,K ,u dt     K 0 K 0 K T 自由 （K 0 ,T给定） 第八讲 最优控制理论的进一步讨论  （一）最大值原理的经济学解释 如果状态变量总是服从运动方程： dK f t,K ,u dt 则： T  dK       t f t,K ,u  dt 0 0  dt  目标泛函（利润最大化函数）等价于： T T  dK       Π  t,K ,u dt   t f t,K ,u  dt     0 0  dt  T  dK          t,K ,u  t f t,K ,u  t dt 0  dt  第八讲 最优控制理论的进一步讨论  （一）最大值原理的经济