第五讲OLS的渐进性.pptxVIP

第五章：OLS的渐进性 (OLS Asymptotics );第一节 一致性(consistency);2.为什么要考虑一致性; 由于在很多情形下误差项可能呈现非正态分布，了解OLS 估计量和检验统计量的渐近性，即当样本容量任意大时(when the sample size grows without bound)的特性就是重要的问题。;当n增加时样本的分布(Sampling Distributions as n increases);3.一致性和无偏性的关系(Consistency v.s. unbiasedness);是否有可能一个估计量是无偏的但又不具备一致性？;二、OLS估计量的一致性;3.一个更弱的假定;推导不一致性;则：; 因此，考虑渐近偏差的方向就像是考虑存在一个遗漏变量时偏差的方向。主要的区别在于渐近偏差用总体方差和总体协方差表示，而遗漏变量时的偏差则是基于它们在样本中的对应量。;4.存在内生性时的一致性;若x1 和x2相关，即cov(x1 , x2 ) ≠0，而u和x2不相关，即cov(u , x2 )=0时，则对b1和b2的OLS估计量都是不一致的。 若x1 和x2不相关，即cov(x1 , x2 )=0，且u和x2不相关，即cov(u , x2 )=0时，则只有对b1的OLS估计量是不一致的。;5.渐近有效性;第二节