计量经济学(第三版).pptxVIP

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2019-10-19 发布于湖北
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计量经济学(第三版).pptx

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异方差性;主要内容; ; 商店名称 ; 将销售收入X作为横坐标, Y（或残差e）作为纵坐标，作散点图: ; 1、模型中缺少了某些解释变量;又例如，使用截面资料建立储蓄模型（可能存在异方差）; 2、样本数据的观测误差; 考虑一个简单的（具有异方差性的）线性回归模型：; ;; 模型参数的普通最小二乘估计虽然是无偏的，但却是非有效的，即普通最小二乘估计量将不再是最佳估计，估计量方差比实际偏小。即;第三节异方差的检验; 一、图形???析法;Y;反纺锤型;漏斗型;反漏斗型;其它有规律可寻的图形;解析法;一、Goldfeld-Quandt检验(样本分段法）; ? ;; ; （检验各回归系数是否为零。等于零，不存在异方差） ; ; 构造辅助回归模型; 2、 ARCH 检验的具体步骤; 补救异方差的基本思路：变异方差为同方差；尽量缓解方差变异的程度为了补救异方差造成的（不再具有最小方差；参数的显著性检验失效；预测失效）的严重后果。方法：一、加权最小二乘法二、对原模型变换的方法三、“一般解决法”（模型的对数变换） ; 1、加权最小二乘法的思路; 2、加权最小二乘法的机理;2、模型变换法的关键是：;; ;;