初计量经济学之模型的建立与估计中的问题及对策.ppt

由表中第二行看出，检验统计量为 服从自由度为2的 分布，对应的P值为0.047，在5％显著性水平上拒绝同方差性的原假设。 ? 4．布鲁奇－帕根检验 在本例中，该检验基于 对Y回归，其EViews结果如表5-6所示： 表5-6 布鲁奇－帕根检验结果 由输出结果可知，检验统计量为 服从自由度为1的 分布，对应的P值为0.024，在5％显著性水平上拒绝同方差性的原假设。 由上面的检验结果可知，所有检验结果都拒绝同方差性的原假设，因而表明模型存在异方差性。 5．怀特异方差性一致标准误差估计值 由于异方差性的存在，我们采用OLS法估计方程，得到的方差估计值不再是无偏的，从而导致系数的置信区间和假设检验结果不可信赖。为解决这个问题，我们采用怀特异方差性一致标准误差估计值代替之。应用EViews，得到如下结果： ? 表5-7 White异方差性一致标准误差 据此写出方程的回归结果如下： 不难看出，解释变量的异方差性一致标准误差大于用OLS法估计的标准误差，但这并不是必然的，对于其它数据集来说，未必如此。 6．加权最小二乘法 在前面格里瑟法试验方程中，第一个方程的 最高，故模型异方差形式为 将原模型两端除以 Yi ，回归结果如下（括号中数字为标准误差）： 对上述回归结果进行