概率3_二元随机变量与相关性.pptVIP

二维随机变量与相关性 LOGO 二维随机变量与相关性 概率论基础 （Ⅲ） 2009年3月 山西大学数学科学学院 二维随机变量与相关性 * 二维随机变量与相关性 山西大学数学科学学院 二维随机变量与相关性 * 一、多维随机变量（随机向量） 二、二维随机变量的特征数 协方差 相关系数 三、样本相关系数的计算 皮尔逊积矩相关系数 斯皮尔曼等级相关系数 相关概念 山西大学数学科学学院 二维随机变量与相关性 * n维随机变量（随机向量）的形式： n维随机变量的联合分布函数： 二维离散型随机变量的联合分布列： 二维连续型随机变量的联合分布函数： 二维随机变量的协方差 山西大学数学科学学院 二维随机变量与相关性 * 设（X，Y）是一个二维随机变量，如果 存在，则称其为X与Y的协方差，或称为X与Y的相关（中心）矩，并记为 特别地： 协方差 0，称X与Y正相关，即同增同减； 协方差 0，称X与Y负相关，即增减相反； 协方差 = 0，称X与Y不（线性）相关。 二维随机变量的协方差 山西大学数学科学学院 二维随机变量与相关性 * 协方差的性质： Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)； 若X与Y独立，则Cov(X,Y)=0，反之亦然； Cov(X,Y)=Cov(Y,X)； Cov(X,a)=0，a为常数； Cov(aX,bY)=abCov(Y,X)，a,b为常数;