两个随机变量的函数的 分布.pptVIP

* 5. 两个随机变量的函数的分布 ◆ 主要内容 1. Z=X+Y的分布 2. Z=X/Y的分布、Z=XY的分布 3. M=max {X,Y}及N=min {X,Y}的分布 5. 两个随机变量的函数的分布 ◆ 主要内容 1. Z=X+Y的分布 2. Z=X/Y的分布、Z=XY的分布 3. M=max {X,Y}及N=min {X,Y}的分布 5. 两个随机变量的函数的分布 ◆ 主要内容 1. Z=X+Y的分布 例1 设（X、Y）是二维连续型随机变量，它具有的概率密度为 f (x, y),求Z=X+Y的密度. 解: Z=X+Y的分布函数是: FZ (z)=P (Z ≤ z)=P(X+Y ≤ z) òò = D dxdy y x f ) , ( 这里积分区域D={(x, y): x+y ≤z} 是直线x+y =z 左下方的半平面. òò ￡ + = z y x Z dxdy y x f z F ) , ( ) ( 化成累次积分,得 ò ò ￥ ￥ - - ￥ - = y z Z dy dx y x f z F ] ) , ( [ ) ( 固定z和y,对方括号内的积分作 变量代换, 令x=u-y,得 ò ò ￥ ￥ - ￥ - - = z Z d