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面板数据 面板数据模型是同时使用截面数和时间序列数据的计量经济学模型 武汉大学经济学系数量经济学教研室《实践教改项目组》编制 模型的主要结构为： 其中N表示个体数，T表示时间序列个数，面板数据模型分为固定效应模型和随机效应模型 以下用一个例子来说明如何在eviews中估计面板数据模型。 以下数据估计用于研究投资需求的面板数据模型，这些数据包括五家企业和三个变量的20年观测值的时间序列。 数据说明 tq代表通用汽车，ks代表克莱斯勒，td代表通用电气，xw代表西屋,mg代表美国钢铁，则I_tq代表通用汽车企业的投资，I_ks代表克莱斯勒企业的投资，I_td代表通用电气企业的投资，I_xw代表西屋企业的投资，I_mg代表美国钢铁企业的投资，其他的以此类推。 t F_tq F_ks F_td F_xw F_mg 1935 3078.5 417.5 1170.6 191.5 1362.4 1936 4661.7 837.8 2015.8 516 1807.1 1937 5387.1 883.9 2803.3 729 2676.3 1938 2792.2 437.9 2039.7 560.4 1801.9 1939 4313.2 679.7 2256.2 519.9 1957.3 1940 4643.9 727.8 2132.2 628.5 2202.9 1941 4551.