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6.4 转移概率的极限与平稳分布
西安电子科技大学
数学与统计学院
李伟
2013年秋季
1
四 转移概率的极限与平稳分布
本节内容
转移概率的极限
平稳分布
转移概率的极限
,
研究转移概率的极限 主要关注以下问题
(n)
(1)任意的i, j∈ S, lim p 是否存在?
ij
n→∞
(n) 无关?
(2)若lim p 存在,极限是否与i
ij
n→∞
(3)什么条件下lim p(n)存在且与i无关?
ij
n→∞
(n)
此时记π j = lim p 是否为一概率分布?
n→∞ ij
先通过几个例子观察
例6.4.1 设马氏链的状态空间为S={1,2,3,4},一步
转移概率矩阵为
1 0 0 0
0 1 0 0
11 22
PP == 00 00
3 3
1 1 1
0
4 4 2
(n)
试分析极限lim p (i = 1,2,3, 4)是否存在,
i1
n→∞
是否与初始状态i有关.
1
1
1 1
3 1 4 2
3 2 4
1
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