Box-Cox变换模型模拟矩估计方法研究.pdfVIP

系　统　工　程　学　报 1997 年第 12 卷第 2 期　　　　 　　　　1997 . 12 . 2 JOU RNAL O F SYST EM S EN G IN EER IN G V o l N o - 变换模型模拟矩估计方法研究① Box Cox ② 　　　　高仁祥 　　　　　　　　　张世英　刘　豹　　 ( ) ( ) 中国科学院应用数学研究所, 北京 100080 　 天津大学管理学院, 天津 300072 　　摘要　基于对 变换模型参数估计方法的研究, 分析了极大似然方法之不足, 提出 Box Cox 了相应参数估计方法——基于残差的广义模拟矩估计方法, 并研制了相应的算法. 该方法同时 解决了 变换模型出现序列相关与异方差时的参数估计问题, 力求反映真实模型. 算例 Box Cox 则验证了方法的有效性. 关键词: 变换, 模拟矩方法, 参数估计 Box Cox 分类号: O 29 A M ETHOD OF SIM ULATED MOM ENT ESTIM ATION TO BOX- COX TRANSFORM ATION MOD EL Gao Renx iang ( , , 100080) In stitu te of A pp lied M athem atics A cadem ia Sin ica Beijing 　 Zhang Sh iy ing L iu Bao (Schoo l of M anagem en t, T ian jin U n iversity , T ian jin 300072) Abstract　O n the basis of research on param eter estim ation m ethod of Box Cox tran sfo rm ation m odel, draw back s of M L E is analyzed and a m ethod of pa , ram eter estim ation to Box Cox tran sfo rm ation m odel is p ropo sed in th is paper . w h ich is a generalized m ethod of sim u lated m om en t based on residuals M o re ,