随机过程及统计描述.pptVIP

第12章随机过程及其统计描述 教材：盛骤等《概率论与数理统计》(第四版) 制作、讲授：安师大 朱仁贵（rgzhu@mail.ahnu.edu.cn） 目录 * * (一) 随机过程的分布函数族 12.1 随机过程的概念 12.2 随机过程的统计描述 12.3 泊松过程及维纳过程 (二) 随机过程的数字特征 (三) 二维随机过程的分布函数和数字特征 正态随机过程的概念 12.1 随机过程的概念 对热噪声电压的重复观测 一个实例：热噪声电压 在一段时间内对热噪声电压进行观测是随机试验。观测结果将得到某种形式的v-t函数图象，可能是 中的任意一个。 在相同条件下，独立、重复的观测，所有可能的结果构成一个函数族： 在给定的时刻 观测热噪声电压V, 它是一个随机变量，其取值是 中的任意一个。 (2)在一段时间内，其样本空间在随时间变化，其分布也随时间变化 (1)在某一时刻tj，电压V是一个随机变量，有其样本空间： 理论上任意时刻V的取值都有一个分布 热噪声电压现象的特点 研究对象是随时间演化的随机现象(动力学)。 对这种现象的研究，需要用一族随机变量： 随机过程的研究对象 12.1 随机过程的概念 设 是一无限实数集，我们把依赖于参数 的一族(无限多个)随机变量称为随机过程，记为 这里对每一个给定的