4 RWA计量与管理复习课程.pptVIP

* * * * * * 基于RAROC的考核 一级分行可对二级分行进行风险和收益的综合考核，计算机构层面的RAROC，并基于该结果，将二级分行划分为四类机构。 目标：按照风险回报大小的不同，设计基于RWA的资产风险分级体系，实现资产风险的分配、监控和评价。 资产分级思想：综合考虑RWA、评级波动、抵押品、定价、收益等信息，设计基于RWA的资产风险分级体系和标准，实现资产的分级。 示意 基于RWA进行风险管理——资产分级管理 信用等级 LGD=0 0LGD=30% 30%LGD=35% 35%LGD=40% 40%LGD=43% 43%LGD45% LGD=45% 45%LGD=75% AAA+ 0% 6.5% 7.6% 8.6% 9.3% 9.5% 9.7% 16.2% AAA 0% 24.9% 29.1% 33.2% 35.7% 36.6% 37.4% 62.3% AA+ 0% 35.8% 41.8% 47.8% 51.3% 52.5% 53.7% 89.5% AA 0% 44.7% 52.2% 59.6% 64.1% 65.6% 67.1% 111.8% AA- 0% 51.6% 60.2% 68.8% 74.0% 75.7% 77.4% 129.0% A+ 0% 57.1% 66.6% 76.1% 81.9% 83.8% 85.7% 142.8% A 0% 62.5% 7