期权市场全景数据报告-20190819-方正中期期货.pdf

期权市场全景数据报告 、 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 50ETF 冲高回落，期权购沽隐波差再度拉大 2019/8/19 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 要点： 彭博 执业编号：Z0011662 8 月16 日，沪指冲高回落，截至收盘涨0.28%收于2823.82。50ETF 期权总成交量继 联系人：冯世佃 续增加，总持仓量略有下降。50ETF 认购隐波回落明显，购沽隐波差再度拉大，存在 TEL：010 套利机会。在商品期权方面，各品种涨跌互现。豆粕和白糖期权持仓PCR 已回归至1 附近, 其余各品种期权持仓PCR 仍处于相对低位。在波动率方面，橡胶和棉花期权隐 Email:niuqiule@ 波处于高位，玉米和豆粕期权隐波在低位震荡，铜期权隐波也有所回落。 期权综合指标 标的情况 期权成交持仓情况 收盘价 涨跌幅 成交量 变化 持仓量 变化 50ETF期权 2.8700 0.42% 3290979 215487 4092461 -38416 豆粕期权 2861 -0.21% 152694 24046 375344 2366 白糖期权 5439 -0.93% 51226 5406 227084 266 铜期权 46550 0.24% 32098 -1406 94990 2110 玉米期权 1906 -0.31% 27010 -8134 350546 6088 棉花期权 12840 0.08% 8506 -1364 116782 1452 橡胶期权 11375 0.00% 4346 -1610 56888 180 期权市场情绪情况 波动率情况 成交量PCR 变化 持仓量PCR 变化 波动率指数 分位点 50ETF期权 0.8206 -0.2030 0.9008 0.0407 0.2022 48.55% 豆粕期权 1.1573 0.4887 1.0690 0.0230 0.1642 27.79% 白糖期权 0.7051 -0.1150 0.9099 -0.0105 0.1532 62.76%