期权市场全景数据报告：期权持仓持续高位，近月购沽隐波差明显缩小.pdf

期权市场全景数据报告 、 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 期权持仓持续高位，近月购沽隐波差明显缩小 2019/8/22 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 要点： 彭博 执业编号：Z0011662 8 月21 日，沪指窄幅震荡，截至收盘涨0.01%收于2880.33。50ETF 期权总成交量继 联系人：冯世佃 续回落，总持仓量高位震荡。50ETF 近月购沽隐波差明显缩小，远月购沽隐波差结构 TEL：010 未变，存在套利机会。在商品期权方面，玉米涨1.01%，棉花橡胶则大跌超1%。豆粕 和白糖期权持仓PCR 已回归至1 附近, 其余各品种期权持仓PCR 仍处于相对低位。在 Email:niuqiule@ 波动率方面，铜期权隐波回落，橡胶期权隐波仍在高位，玉米和豆粕期权隐波在低位 震荡。 期权综合指标 标的情况 期权成交持仓情况 收盘价 涨跌幅 成交量 变化 持仓量 变化 50ETF期权 2.9190 -0.07% 1652123 -774438 4072983 5850 豆粕期权 2898 0.38% 111576 -11690 419698 14914 白糖期权 5436 -0.49% 35404 350 228036 1958 铜期权 46430 -0.41% 32026 -5720 97880 1306 玉米期权 1905 1.01% 101176 31308 451136 32466 棉花期权 12685 -1.21% 14780 3746 122284 1378 橡胶期权 11390 -1.51% 8724 1344 57574 172 期权市场情绪情况 波动率情况 成交量PCR 变化 持仓量PCR 变化 波动率指数 分位点 50ETF期权 0.9668 0.1635 0.9451 -0.0139 0.1910 42.82% 豆粕期权 0.8477 -0.2184 1.0877 -0.0063 0.1700 32.25% 白糖期权 0.8132 -0.