量化专题报告：多因子系列之八，日间量价模型研究.pdfVIP

证券研究报告 | 金融工程研究 2019 年10 月18 日 量化专题报告 多因子系列之八：日间量价模型研究 日间量价模型是独立于低频多因子模型的策略体系。日间量价模型基于T+1 作者 的换仓频率，通过量价因子形成对短期收益率的预测，是一种高换手、高频 分析师 殷明 率、低容量的策略。本篇报告我们将从模型特性、因子体系、组合构建三方 执业证书编号：S0680518120001 面展开，为投资者介绍模型的细节，尤其是和低频多因子模型存在差异的关 邮箱：yinming@ 分析师 刘富兵 键节点。 执业证书编号：S0680518030007 日间量价模型已具较大市场规模，