计量经济学第八章非平稳经济变量分析.pptVIP

第八章 非平稳经济变量分析 非平稳经济变量分析 计量经济学 第八章 第八章 非平稳经济变量分析 * 重点问题 单整与虚假回归 DF检验与ADF检验 协整性检验 ECM模型 Granger定理 第八章 非平稳经济变量分析 * 主要内容 第一节 非平稳时间序列与虚假回归 第二节 单位根检验 第三节 经济变量的协整性 第四节 误差修正模型 第八章 非平稳经济变量分析 * 第一节 非平稳时间序列与虚假回归 一、单整性 1.定义： 若一个非平稳时间序列xt必须经过d次差分之后才能变换成一个平稳的、可逆的ARMA时间序列，则称xt具有d阶单整性，用xt～I(d)表示。 2.单位根检验 对于I(d) 序列xt， 可以表示为 Φ(L)(1-L)dxt=Θ(L)ut 因为xt含有d个单位根， 所以常把时间序列非平 稳性的检验称为单位根检验。 第八章 非平稳经济变量分析 * 第一节 非平稳时间序列与虚假回归 二、单整时间序列的统计特征 随机游走序列 平稳的AR(1)序列 方差 tσu2 (无限) σu2 /(1-φ12)(有限) 自相关系数 ρk= φ1k 穿越零均值点的期望时间 有限 无限 记忆性 永久的 暂时的 第八章 非平稳经济变量分析 * 第一节 非平稳时间序列与虚假回归 三、虚假回归