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第四节 矩 协方差矩阵 一、矩的概念 二、协方差矩阵的概念 一、矩的概念 定义：设X 和Y为随机变量，k,l 为正整数，称 k k μ E (X ) 为k 阶原点矩(简称k 阶矩)； k k v E([X −E(X )] ) 为k 阶中心矩; k 为k 阶绝对原点矩； E (| X | ) k 为k 阶绝对中心矩； E (| X −E (X ) | ) k l E (X Y ) 为X 和Y的k+l 阶混合原点矩； k l E {[X −E (X )] [Y −E (Y)] }