维纳滤波和卡尔曼滤.pptx

第七章 维纳滤波和卡尔曼滤（Wiener and Kalman Filtering）;;设有一个线性系统，它的单位脉冲响应是，当输入一个观测到的随机信号，简称观测值，且该信号包含噪声和有用信号，简称信号，也即;;;从图7-1的系统框图中估计到的信号和我们期望得到的有用信号可能不完全相同，这里用来表示真值和估计值之间的误差;显然是随机变量，维纳滤波和卡尔曼滤波的误差准则就是最小均方误差准则：;;第一节 维纳滤波器的时域解（Time domain solution of the Wiener filter）;一、因果维纳滤波器;要使得均方误差最小，则将上式对各，m＝0，1，…，求偏导，并且令其等于零，得：;即;;二、有限脉冲响应法求解维纳－霍夫方程;;于是得到N个线性方程：;简化形式：;只要Rxx是非奇异的，就可以求到H：;由式（7-15）进一步化简得：;意到式（7-15）的表现形式和第三章的AR模型参数估计的矩阵形式类似，因而也可以用前面介绍的L-D快速算法实现求解。 ;则式（7-15）和式（7-19）化为：;;三、预白化法求解维纳－霍夫方程;其中A(z) 表示系统的传递函数。由于x(n) = s (n) + w(n)，在图7-2的基础上给出x(n)的信号模型，图7-3所示。把这两个模型合并最后得到维纳滤波器的信号模型，图7-4所示，其中传递函数用B(z)表示。;白