第7章(多重共线性).pptVIP

《计量经济学》，高教出版社，王少平、杨继生和欧阳志刚等编著 一、多重共线性的概念 二、产生多重共线性的原因 三、多重共线性对OLS估计量的影响 四、多重共线性现象的侦察 五、对多重共线性问题的补救 7.1 多重共线性的概念 1.多重共线性的概念 对于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?i i=1,2,…,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性(Multicollinearity)。 一、完全多重共线性 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n 其中: ci不全为0，则称为解释变量间存在完全多重共线性（perfect multicollinearity）。 在矩阵表示的线性回归模型Y=X?+?中，完全共线性指：秩(X)k+1，即： 中，至少有一列向量可由其他列向量（不包括第一列）线性表出。如X2=kX1，则X2对Y的作用可由X