概率论与数理统计第18讲教材课程.pptVIP

解 概率论与数理统计第18讲 本文件可从网址 上下载 正态分布与G-分布的关系定理 如X~N(0,1), 则X2~?2(1) 二元正态分布定义 若二元连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度为 定理 二元正态分布的边缘分布为一元正态分布 同样可证 因此, 联合概率密度中的参数m1,m2,s1,s2分别是X和Y的期望值和标准差. 还可证明参数r就是X与Y的相关系数. 定理 服从二元正态分布的随机变量(X,Y), 它们独立的充分必要条件是X与Y的相关系数r=0. 证 因为独立必不相关, 因此我们证当X与Y不相关即r=0时必相互独立. 这时 定义 若连续型随机变量X的概率密度f(x)为 定义 若连续型随机变量X的概率密度f(x)为 矩的概念定义 设X和Y为随机变量, k,l为正整数, 称E(Xk) 为k阶原点矩(简称原点矩)E{[X-E(X)]k} 为k阶中心矩E(|X|k) 为k阶绝对原点矩E(|X-E(X)|k) 为k阶绝对中心矩E(XkYl) 为X和Y的k+l混合矩E{[X-E(X)]k[Y-E(Y)]l} 为X和Y的k+l阶混合中心矩 由定义可见X的数学期望E(X)是X的一阶原点矩X的方差D(X)是X的二阶中心矩协方差cov(X,Y)是X和Y的二阶混合中心矩 将二维随机变量(X1,X2)的四个二阶中心