计量经济学公式推导.docVIP

一、最小二乘估计式推导过程： 由方程组 …………………(1) …………………(2) ，得 （注意：根据导数运算法则，若和）在一个共同的区间上有定义，并且在每一点都可导，则有 ； ；对于常数c，则； 当时，） 因此，由（1）式得，……………(3) 由（2）式得，………(4) 根据复合函数微商定理：若对于，，若在一点可导，且在相应的点处可导，则复合函数在可导，且有公式 因此，依复合函数微商定理， 由（3）式得，…………(5) 又依据微商运算公式：，又 可得，………(7) 同理根据复合函数微商定理，由（4）式得， ……………(6) 同理又依据，及 可得，……(8) 同样根据：， 可以得到方程组： ……………………(9) ………………(10) 方程（9）、（10）称为正规方程，合起来组成的方程组称为正规方程组。 解正规方程组，由式（9）得，…………(11)，方程两边除以得， ……………(13)，此时，若令 ……………(14) ……………(15) 则，将式（14）和式（15）代入式（13）可得……………(16) 将式（16）代入正规方程式（10），得 移项合并整理得， 可推出………………(17) 又令………(18)，………(19) 将式（18）和式（19）代入式（17）可得，…(20),又因为，同理可证 因此……………(21) 由式（16）得，……………(