《01-1小额贷款业务实务0331(1)》-公开课件（精选）.pptVIP

操作风险凸现原因 金融全球化的迅速发展，跨国金融交易和服务面临不同的社会、政治和法律制度，增加了银行的操作风险暴露 新技术的发展尤其是信息技术在金融领域的广泛应用，大大提高了银行金融服务的效率，但同时加大了商业银行的操作风险 信用风险和市场风险管理技术的迅速发展，在缓释信用风险和市场风险的同时，加大了操作风险 金融创新和市场压力需要银行开发更为复杂的金融产品 市场风险 信用风险 操作风险 风险头寸 风险暴露是否可量化 是 是 不易量化＊ 暴露的衡量基准 对市场因素的风险敏感性 信用状况 不易获得 完整性 投资组合完整性 已知 已知 未知 前后期关系依存性及资料相关性 依存性 低 中 高 数据产生的频率 高 中 低＊ 风险度量及检验 风险衡量方法 VaR；压力测试； 经济风险资本 信用评分模型； 违约损失模型； 经济风险资本 无一致的方法 精确度 高 中 低 检验 有足够数据进行返回检验 短期内的返回检验的进行困难 任何时间范围内都难以检验其结果 结论 市场风险模型建构已趋成熟 模型尚合理，但使用上仍须注意 无一致的模型 *表示不包括操作风险中高频、低额的部分。 市场风险、信用风险与操作风险的比较 《巴塞尔新资本协议》中的操作风险 (一)引发操作风险的因素 根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。 引发操作风险的因素 人工 系统 流程