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风险管理 学习目的及需要具备的基础知识 目的 在了解什么是风险和风险管理的基础 上，强化风险意识、熟悉各种风险管理技术手段 参考书目 1、《风险管理》何文炯主编， 东北财经大学出版社 2、《风险管理》许谨良主编， 中国金融出版社 3、《风险管理与保险原理》杨梅英主编， 北京航空航天大学出版社 第一章 风险导论 一、什么是风险 思考 危险与风险有什么不同？ 第二节 风险的度量 1、损失概率：损失发生的可能性（频率） 一家商店造价为1000万元，一间平房的造价是10万元，损失概率都是10% 2、损失幅度：损失的严重程度。 在一定时期内，某一次事故一旦发生，可能造成的最大损失的数值。 其它指标 第三节 风险的本质 条件之一 —— 风险因素（Hazard) 指促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件 风险因素的类别（三类） 实质或物质风险因素（有形因素） 指增加某一标的风险事故发生机会或扩大损失严重程度的物质条件 心理风险因素（无形因素） 指由于人的主观上的疏忽或过失，导致增加风险事故发生机会或扩大损失严重程度的风险因素 道德风险因素强调的是故意或恶意。 心理风险因素则强调的是无意或疏忽。 道德风险 乔治·林德曼是一位顶尖骑手，为他的获奖赛马查理斯曼投保了25万美元。然而其后这匹马在一系列无华表演之后，突然死于看起来像痢疾，一种常见的致马死亡的病。 紧接着，联邦调查局FBI进行了关于马的死因和相关的保险欺诈的调查，他们逮捕了一个名叫汤米·本斯的人。本斯承认马主们付钱给他要他杀马，这样他们就能获取保费。本斯跟FBI合作，在调查过程中提供了委托人的名字，其中林德曼的名字就被提及。 道德风险 在对林德曼的审讯过程中，本斯作证说查理斯曼不是自然原因致死，而是死于电击，而它很容易被认为是痢疾。林德曼因欺诈罪被判入狱33个月，并被罚款50万美元。另外，林德曼被命令归还保险公司25万美元的保费并支付其自身服刑期的开销。从而，查理斯曼不仅使林德曼失去参赛资格，而且也使他失去了自由。 条件之二 —— 风险事故（peril) 指引起损失的直接或外在的原因，是使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介，也就是说风险是通过风险事故的发生来导致损失的。 条件之三 —— 损失（loss） 指非故意(unintentional)的、非计划的（unplaned）、非预期(unexpected)的能以货币来衡量的经济价值(economic value)的减少 Frederick.G.Grance的分类 某工厂因遭受火灾，损毁厂房一座； 由于厂房损毁一度无法正常生产； 由于无法正常生产导致客户无法如期取货，产生了违约责任； 还有，厂房损毁必须修理或重置，会增加支出。 实质损失；收入损失；责任损失；费用损失 三种基本条件之间的关系 风险的特征 客观性——不以人的主观意志为转移 第四节、风险的类别 （二）按风险起源以及影响范围不同 1.基本风险 ——由非个人的、或至少是个人往往不能阻止的因素所引起的、损失通常波及到很大的范围的风险。 2.特定风险 ——特定的社会个体所引起的，通常是由某些个人或者某些家庭来承担损失的风险。 （三）按损失发生的原因 1.自然风险 ——是由自然界的实质性风险因素所导致的财产损毁和人身伤亡的风险 2.社会风险 ——是由于人的反常行为或不可预料行为所导致的风险 （三）按损失发生的原因 3.经济风险 ——指在商品生产和流动过程中，由于社会需求变动、市场竞争、经营决策失误、管理不善等因素所引起的经济损失的风险 （三）按损失发生的原因 4.政治风险 ——指因政局变化、政治动乱、战争等政治原因所引起损失的风险 5.技术风险 ——指在科学技术发展过程中所导致的某些副作用 （四）按风险损害的对象分 1.财产风险 ——指各类财务遭受损毁、灭失或贬值的风险 （四）按风险损害的对象分 3.责任风险 ——由于人们的过失或侵权行为使他人财产损毁或人身伤害，在法律上负有经济赔偿责任的风险。 （五）其它风险 一、巨灾风险 巨灾风险是指因重大自然灾害，疾病传播，恐怖主义袭击或人为事故而造成巨大损失的风险。 1