极值指标下平稳序列的风险测度.pdfVIP

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2019-12-01 发布于天津
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极值指标下平稳序列的风险测度.pdf

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( ) 第卷第期西南大学学报自然科学版年月 40 7 2018 7 ( ) Vol.40 No.7 JournalofSouthwestUniversit NaturalScienceEdition Jul. 2018 y : / DOI 10.13718 .cnki.xdzk.2018.07.012 j 极值指标下平稳序列的风险测度① 蔡宗鹏, 陈守全 , 西南大学数学与统计学院重庆 400715 : , 摘要平稳金融序列存在相依性不满足独立同分布假设下极值理论的条件约束讨论了极值指标下平稳随机序列 . , , 的风险测度通过估计极值指标并修正广义极值分布的位置参数和尺度参数得到平稳随机序列的风险值实证 θ . , 和检验表明平稳金融序列需要极值指标修正模型提高风险值估计的准确度. : ; ; ; 关键词极值理论平稳序列相依性极值指标中图分类号: 文献标志码: 文章编号: ( ) O212.3 A 1673 9868201807 0079 06 运用极值理论对随机序列尾部刻画和建模一直是学术界关注的重要问题文献[ ]都基于极值理论 . 1-2 , [] 的模型分别应用于巨额损失保费计算厘定和金融机构单一方面风险度量文献基于极值理论方 POT . 3 [] 法给出了最准确的估计文献结合模型和极值理论提出动态价值风险估计 VaR . 4 Garch . , 由于数据存在相依关系因此有必要利用平稳随机变量序列的极值估计解决实际问题国外的研究中 . [] , 处理相依性问题大多基于文献提出的方法该方法易造成原样本信息损失存在一定局限本文引入极 5 .