第6章空间计量模型的形式设定、最近邻矩阵阶数与变量选择.pdfVIP

空间计量经济学导论（詹姆斯.勒沙杰）课件 范 巧 fanqmn@ 重庆科技学院经济系 小范经济工作室 在经济学的边缘上 拟讲授的主要内容  空间计量模型的模型形式设定  空间计量模型的模型形式设定案例分析  SAR模型形式设定的理论分析 （*）  空间计量模型最近邻权重矩阵阶数确定：基于贝叶斯后验模型概率  空间计量模型最近邻权重矩阵阶数确定案例分析 3  空间计量模型的解释变量选择：基于MC 和模型平均方法  空间计量模型解释变量选择案例分析 1.1 空间计量模型与传统计量模型的选择  空间与非空间计量经济模型的区别：空间计量经济模型可能包含因变 量、解释变量和随机误差项的空间依赖关系。 Y  + X + X + X + X + 0 1 1 2 2 3 3 n n y WyX WX, M  空间与非空间计量经济模型选择的两种判定方法：  结合软件和相关检验，判定参数 、、 的显著性。若至少有 一个显著不为零，则选用空间计量经济模型。  基于LM检验，对原假设 （不存在空间依赖）进行自由度为1的卡 方检验。 （Burridge,1980）若拒绝原假设，则选用空间计量模型。 2  T T  2 T 2 LM e We (e e 2) tr W W W ~  (1)     其中，e代表最小二乘残差，W为空间权重矩阵。 1.2 主要的备选空间计量经济模型形式  主要的空间计量经济模型：SAR、SEM、SDM、SAC 。 SAR : y Wy X  SEM : y X , M  SDM : y Wy X WX SAC : y Wy X , M   主要空间计量模型的空间依赖关系： Wy 因变量的空间滞后；因变量的空间依赖程度 WX 解释变量的空间滞后；解释变量的空间依赖程度 M 随机误差项的空间滞后；误差项的空间依赖程度 1.3 空间计量模型误设的主要后果  真实数据生成过程为SAR过程时：  设定为SEM模型将导致无法估计自变量的空间依赖关系；  设定为SAR、SDM和SAC模型均能得到无偏估计；设定为SDM和SAC 时能分别获得解释变量和随机误差项的空间依赖关系；  真实数据生成过程为SEM过程时：  设定为SAR模型时，忽略了随机误差项的空间依赖，导致无效的 估计结果；  设定为SDM模型时，可以得到无偏的参数估计结果，其有效性在 于判断=- ；  设定为SAC时，可以得到无偏的参数估计结果，且能获得因变量 的空间依赖关系； 1.3 空间计量模型误设的主要后果 （续）  真实数据生成过程为SDM过程时：  设定为SAR、SEM、SAC均将缺乏对WX的估计，从而使模型呈现出 遗漏重要变量的设定偏误；  设定为SEM时，还缺乏对因变量空间依赖关系的考察；  真实数据生成过程为SAC过程时：