随机过程3(1.3)第2章第1节西电宋月.pptVIP

令 则 而 所以, 补充：布朗运动的首达时与最大值 最大值与首中时的分布特性 关键的结论 一、首中时及其分布 设{B(t),t≥0}为标准布朗运动，B(0)=0，令 Ta=inf{t;t0,B(t)=a}，则Ta表示首次击中a的时刻 （首中时）。 下面求Ta的分布函数P(Ta≤t).由全概公式有 三. 首中时、最大值变量及反正弦律 显然 又由布朗运动的对称性知，在{Ta≤t}的条件下， 即B(Ta) =a时，{B(t) ≥a}与{B(t) ≤ a}是等可能的， 即 于是当a 0时，有 推论1：P(Ta∞)=1 （布朗运动的常返性） 推论2：ETa=+∞ 布朗运动的零常返性 推论3：由布朗运动的对称性，有T-a与Ta有相同的 分布，即 P(T-a≤t)= P(Ta≤t). 所以，对任意的a有 由推论1和推论2知，布朗运动以概率1迟早会击中a，但它的平均时间却是无穷的。并且布朗运动从任何一点出发击中a的概率都是1。性质P(Ta∞)=1称为布朗运动的常返性。 二、最大值及其分布 称为布朗运动在[0,t]中的最大值。 利用 可得 类似地可得到布朗运动在[0,t]中的最小值 的分布。 三、反正弦律 对任意的t1t2，记事件 0(t1,t2)={至少有一个t∈ (t1,t2), 使得B(t)=0} ={在(t1,t2)内， B(t)=0至少有一个零点}，由全概公式有 由布朗运动的连续性、对称性及马尔可夫性知 定理：记0(t1,t2)={至少有一个t∈ (t1,t2), 使得B(t)=0} {在t∈ (t1,t2)内没有一个t, 使得B(t)=0}，则 令u=t1v2，则上式化为 特别，当t1=xt, t2=t, 0x1时，有 * 第二章 Brown运动 本章主要内容 Brown运动的定义及性质 Brown运动有关的随机过程 Brown运动的仿真 Brown 运动的背景介绍 1827年英国植物学家发现布朗运动 1905年由爱因斯坦基于物理定律导出这个现象的数学描述. 相比之下数学上的描述比较慢，因为准确地数学描述这个模型非常困难. 1900年巴舍利耶在他的博士论文中推测到布朗运动的一些结果 1918年Wiener在博士论文以及后来的文章中给出该理论简明的数学公式 此后该课题得到了巨大的发展,被一些列的物理学家完善 布朗运动解释为随机游动的极限 W (t)表示质点在时刻t的位置，则W (t) 也表示质点直到t所作的位移，因此在时间(s, t)内，它所做的位移是W (t)-W (s),由于在时间(s, t)内质点受到周围分子的大量碰撞，每次碰撞都产生一个小的位移，故W (t)-W (s)是大量小位移的和，由中心极限定理它服从正态分布 介质处于平衡状态，因此质点在一小区间上位移的统计规律只与区间长度有关，而与开始观察的时刻无关 由于分子运动的独立性和无规则性，认为质点在不同时间内受到的碰撞是独立的，故所产生的位移也是独立的 （Brown motion）ＢＭ 称实S.P.{W(t),t≥0}是Wiener过程,如果 是相互独立的随机变量 的ＢＭ也称为标准Ｂｒｏｗｎ运动 （４）随机过程Ｗ具有连续的样本轨道 二. 布朗运动的定义 Wiener过程 称实S.P.{W(t),t≥0}是参数为σ2的Wiener过程,如果 是平稳的独立增量过程． 一、直线上的随机游动 设一粒子在直线上随机游动，即粒子每隔△t 时间，等概率地向左或向右移动△x的距离。以X(t)表示时刻t粒子的位置，则 其中 如果步长为△x的第i步向右 如果步长为△x的第i步向左 且Xi相互独立。 布朗运动定义的来源 因为 所以 当 时，应有 令 则当 时，有 注：若 当 时， 当 时， 一维Brown运动可看作质点在直线上作简单随机游动的极限. 三 Brown运动的数字特征 定理 设 {W(t),t≥0}是参数为σ2的Wiener过程.则 证明 (1) 由定义,显然成立. (2) 由(1)易知有 对s≥0, t ≥0,不妨设 s≤t,则 独立性 例1． SBM是正态过程． 证明 设 {W(t),t≥0}是参数为1的Wiener过程. 则对任意的n≥1,以及任意的 {W(t1), W(t2), …, W(tn)}是n维随机变量 由Wiener过程的定义知 相互独立 所以 是n维正态随机变量. 又由于 所以 是n维正态变量. 所以{W(t),t≥0}是正态过程. 的联合密度函数为 其中 这是因为在W(t1)=x1的条件下，