50ETF小幅收高7月期权牛市策略平仓离场.PDFVIP

光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 50ETF 小幅收高 7 月期权牛市策略平仓离场 2017/07/20 ，星期四 沪深主要股指上涨。50ETF 小幅收高。7 月期权临近到期日，投资者原来持有的 7 月认购期权的多头部位可按交易计划平仓。也可认真分析 8 月期权的可能交易策略。 上证 50ETF 收市价 2.710 ，上涨 0.008 ，涨幅为 0.30% ，成交金额 11.63 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 震荡向上行情延续 2、期权成交持仓情况 成交量减少 ，持仓量增加 3、期权走势分析及策略 7 月期权平仓，认真分析 8 月期权策略 一、 50ETF 走势分析 从下面的 60 分钟图来看 ，50ETF 震荡盘升，近期仍有可能创出新高。 图表 1 ：上证 50ETF60 分钟 K 线图 资料来源：wind 资讯 1 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看 ，50ETF 再度上涨，继续创出本轮反弹以来的收市价新高。 图表2 ：上证 50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周 K 线图看，本周至目前走出震荡上行的格局，关注周五最终收盘水平。 图表3 ：上证 50ETF 周 K 线图 资料来源：wind 资讯 2 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从以下的月 K 线图看，月均线维持多头排列，7 月份行情仍值得期待。 图表4 ：上证 50ETF 月 K 线图 资料来源：wind 资讯 今日沪深股市主要股指上涨。 截至收盘，上证综指涨 0.43%报 3244.86 点；深证成指涨 0.69%报 10366.98。两市成交 金额 5032 亿。创业板指数涨 0.23%报 1688.61 点。 盘面上，多数板块上涨。其中，家用电器、房地产、食品饮料、综合、化工、公用事业、 电气设备等板块涨幅居前。钢铁、银行、采掘、非银金融、休闲服务板块下跌。 股指期货方面，沪深 300 股指期货主力合约 IF1707 上涨 0.84% ；上证 50 股指期货主力 合约 IH1707 上涨 0.66% ；中证500 股指期货主力合约 IC1707 上涨 0.79%。 3 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量减少 ，持仓量增加。 上证 50ETF 期权成交量方面，单日成交 1039287 张 ，较上一交易日减少 17.84%。其中， 认购期权成交 602482 张，认沽期权成交436805 张。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为 0.73 ，上一交易日为 0.68。 持仓方面 ，上证 50ETF 期权持仓总量为 1723581 张 ，较上一交易日增加 2.90%。 成交量/持仓量比值为 60.30%。 图表 5 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量 （2017 年 7 月 20 日） 成交量 持仓量 认购期权 认沽期权 合约月份 总成交量 总持仓量 变化 变化 成交量 成交量 7 月 563621 -238