数理统计05第五讲 估计量的优良性准则.pdfVIP

第五讲 估计量的优良性准则（续） 一、一致最小方差无偏估计（续） 二、信息不等式 三、相合估计 一、一致最小方差无偏估计（续） 定理4.3(Lehmann-Scheffe) 设S( x)是完全充分统计量，( x)是q()的 则T ( x)  E (( x) | S( x))是q()的 无偏估计，  UMVUE ，进一步，如果对所有， Var (T(x )) , 则T(x )是q()唯一的UMVUE 。  注：Lehmann-Scheffe定理实际上给出了两 种寻找UMVUE 的方法，但首先必须知 道完全充分统计量T(x )。 若h(T(x ))是q()无偏统计量，则h(T(x )) （1） 也是q()的UMVUE。即寻找完全充分统 计量的函数使之成为q() 的无偏估计。 （2 ）若能获得q()的一个无偏估计量 (x )，则 E(( x) | T ( x))就是q()的UMVUE。 例4.5