随机变量特征函数.docVIP

4. PAGE 28 第四章 大数定律与中心极限定理 4.1特征函数 内容提要 1. 特征函数的定义 设X是一个随机变量,称为X的特征函数,其表达式如下 由于,所以随机变量X的特征函数总是存在的. 2. 特征函数的性质 (1) ; (2) 其中表示的共 轭; (3) 若Y=aX+b,其中a,b是常数.则 (4) 若X与Y是相互独立的随机变量,则 (5) 若存在,则可次求导,且对,有 (6) 一致连续性 特征函数在上一致连续 (7) 非负定性 特征函数是非负定的,即对任意正整数n,及n个实数和n个复数,有 (8) 逆转公式 设F(x)和分别为X的分布函数和特征函数,则对F(x)的任意两个点,有 特别对F(x)的任意两个连续点,有 (9) 唯一性定理 随机变量的分布函数有其特征函数唯一决定； (10) 若连续随机变量X的密度函数为p(x),特征函数为如果 , 则 3. 常用的分布函数特征表 分布 特征函数 退化分布P(X=a)=1 二项分布 几何分布 正态分布 标准正态分布 均匀分布U(a,b) 均匀分布U(-a,b) 指数分布 伽玛分布Ga(?,?) 分布 泊松分布 习题与解答4.1 1. 设离散随机变量X的分布列如下,试求X的特征函数. X 0 1 2 3 P 0.4 0.3 0.2 0.1 解 2. 设离散变量X服从几何分布