第01讲 多元正态分布.pptVIP

Part 1 4.1.4 相关系数矩阵（correlation coefficients matrix） 各指标间的相关系数用矩阵的形式排列，得相关系数矩阵， 简称相关阵,用R表示.其中： 本例中n=12,m=3,则R表示为： 显然， ，即R是对称矩阵（symmetry matrix） 常用下三角矩阵表示：。 4.2 多元正态分布 4.2.1 定义 4.2.2 性质 Part 1 4.2.1 定义 设变量x服从均数为 ，方差为 的正态分布密度函数为： 为了和多元正态分布比较，将一元正态分布密度函数表示为： 设随机变量 服从m维正态分布， 则正态分布密度函数为： 其中， 是变量 的协方差阵。 是 的行列式。 例1.2（二元正态分布） 设变量 的均数分别为 方差分别为 协方差为 相关系数为 ，协方差矩阵为： 则二元正态分布的密度函数为： 例1.2（二元正态分布） 则二元正态分布的密度函数为： 若随机向量变量 服从二元正态分布，则记 图1.1-1.3示意了均向量为0，不同方差及相关时 二元正态分布的三维分布曲面，其中z表示 * 多元统计方法(multi