第6章参数估计1(第1、2节 点估计)综合讲练.docVIP

概率论与数理统计 第6章 参数估计 1（第1、2节 点估计） 综合讲练 第 PAGE 50 页 （共 NUMPAGES 91 页） 要览 提示 复习数学期望与方差的定义、性质 熟记点估计的概念（估计量与估计值） 熟记估计量的评选标准 辨析 一、点估计概述 1、参数估计 在实际问题中, 当所研究的总体分布类型已知, 但分布中含有一个或多个未知参数时, 如何根据样本来估计未知参数，这就是参数估计问题. 参数估计问题分为点估计问题与区间估计问题两类. 所谓点估计就是用某一个函数值作为总体未知参数的估计值；区间估计就是对于未知参数给出一个范围，并且在一定的可靠度下使这个范围包含未知参数. 例如, 灯泡的寿命是一个总体, 根据实际经验知道, 服从, 但对每一批灯泡而言, 参数是未知的,要写出具体的分布函数, 就必须确定出参数. 此类问题就属于参数估计问题. 参数估计问题的一般提法: 设有一个统计总体, 总体的分布函数为, 其中为未知参数(可以是向量). 现从该总体中随机地抽样, 得一样本 再依据该样本对参数作出估计, 或估计参数的某已知函数. 2、点估计的概念（估计量与估计值） 设是取自总体的样本，其观测值为，是总体的未知参数，参数的点估计就是构造一个统计量 随机变量 去估计未知参数；以其观测值 数值 来估计的真值. 注: 估计量是一个随机变量, 是样本的函数，即是一个统计量, 对不同的样本值, 的估计值一般是不同的. 二、估计量的评选标准 在具体介绍估计量的评价标准之前, 需指出: 评价一个估计量的好坏, 不能仅仅依据一次试验的结果, 而必须由多次试验结果来衡量. 因为估计量是样本的函数, 是随机变量. 故由不同的观测结果, 就会求得不同的参数估计值. 因此一个好的估计, 应在多次重复试验中体现出其优良性. 1、无偏性 P147定义1 估计量是随机变量, 对于不同的样本值会得到不同的估计值. 一个自然的要求是希望估计值在未知参数真值的附近, 不要偏高也不要偏低. 由此引入无偏性标准. 定义1 设为未知参数的估计量，如果 则称是的无偏估计量；否则，称是的有偏估计量.如果 则称是的渐进无偏估计量. 注: 无偏性是对估计量的一个常见而重要的要求, 其实际意义是指估计量没有系统偏差，只有随机偏差. 在科学技术中, 称 为用估计而产生的系统误差. 例如, 用样本均值作为总体均值的估计时, 虽无法说明一次估计所产生的偏差, 但这种偏差随机地在0的周围波动,对同一统计问题大量重要使用不会产生系统偏差. 对一般总体而言，我们有 定理1 (P147)设为取自总体的样本,总体的均值为, 方差为.则 (1) 样本均值是的无偏估计量; (2) 样本方差是的无偏估计量; (3) 样本二阶中心矩是的有偏估计量. 2、有效性 P149定义2 一个参数常有多个无偏估计量,在这些估计量中,自然应选用对的偏离程度较小的为好,即一个较好的估计量的方差应该较小.由此引入评选估计量的另一标准—有效性. 定义2 设与为未知参数的两个无偏估计量，如果 则称较有效. 注: 在数理统计中常用到最小方差无偏估计, 其定义如下: 设为取自总体的一个样本, 是未知参数的一个估计量, 若满足: (1) ,即为的无偏估计; (2) ,是的任一无偏估计. 则称为的最小方差无偏估计(也称最佳无偏估计). 3、相合性（一致性） P151定义3 我们不仅希望一个估计量是无偏的, 并且具有较小的方差, 还希望当样本容量无限增大时, 估计量能在某种意义下任意接近未知参数的真值, 由此引入相合性(一致性)的评价标准. 定义3 设为未知参数的估计量，如果依概率收敛于，即对任意，有 即 则称为的（弱）相合估计量（一致性估计量）. 概率论与数理统计 第6章 参数估计 1（第1、2节 点估计）估计量的评选标准 一、点估计概述 1、参数估计 2、点估计的概念（估计量与估计值） 二、估计量的评选标准 1、无偏性 2、有效性 3、相合性（一致性） 一、点估计概述 1、参数估计 2、点估计的概念（估计量与估计值） 设是取自总体的样本，其观测值为，是总体的未知参数，参数的点估计就是构造一个统计量 随机变量 去估计未