50ETF先升后跌认购期权收低.PDFVIP

上证50ETF 期权日报 50ETF 先升后跌 认购期权收低 2019/10/16，星期三 沪深主要股指下跌，上证综指仍收于3000 点整数关口下方。50ETF 先涨后跌，创 出年内新高3.094 后转而下跌，上档压力有所增大。认购期权先涨后跌，震荡收低。投 资者可继续留意国内外消息面变化，模拟交易如果是上周五（10 月11 日）少量购买11 月实值认购期权（譬如2.950 行权价的认购期权），后续可遵照交易计划谨慎持有。 上证50ETF 收市价3.051，下跌0.011，跌幅0.36%，成交金额12.58 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 创出年内新高后震荡加剧 2 、期权成交持仓情况 成交量和持仓量均增加 3、期权走势分析及策略 认购期权收低 原来期权策略按计划持有 4 、期权模拟交易账户 遵照交易计划谨慎持有11 月实值认购 5、期权学习 期权投资者教育的网络资源分享 一、 50ETF 走势分析 从下面的60 分钟图来看，50ETF 急涨急跌，震荡加剧。 图表1：上证50ETF60 分钟K 线图 资料来源：Wind 资讯金融终端 1 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看，50ETF 创出年内新高后转而下跌，日均线组合仍向好。 图表2 ：上证50ETF 日K 线图 （前复权） 资料来源：Wind 资讯金融终端 从以下的周K 线图看，50ETF 本周跳空上行，创出年内新高后震荡加剧。 图表3 ：上证50ETF 周K 线图 资料来源：Wind 资讯金融终端 2 上证50ETF 期权日报 从以下的月K 线图看，50ETF 10 月份再度上冲，创出年内新高。 图表4 ：上证50ETF 月K 线图 资料来源：Wind 资讯金融终端 沪深股市主要股指下跌。 截至收盘，上证综指跌0.41%报2978.71 点；深证成指跌0.31%报9642.06 点；两市成交 金额4534 亿。创业板指数跌0.27%报 1656.37 。 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量和持仓量均增加。 上证50ETF 期权成交量方面，单日成交3329811 张，较上一交易日减少增加82.31% 。 其中，上证50ETF 期权持仓总量为3724691 张，较上一交易日增加2.17%，期权成交量 认沽认购比（PC Ratio ）今日为0.77，上一交易日为0.88。 3 上证50ETF 期权日报 三、期权走势分析及策略 50ETF 收于3.051，下跌0.011，跌幅为0.36% 。 图表5 ：上证50ETF 期权10 月合约价格变化表（2019 年10 月16 日） 己亥年 甲戌月 丙戌日 资料来源：Wind 资讯金融终端 （红框标注的合约为10 月平值标准期权合约） 图表6 ： 10 月平值认购期权“50ETF 购10 月3100 ”日内走势图及隐含波动率变化图 资料来源：Wind 资讯金融终端 10 月平值认购期权标准合约“50ETF 购10 月3100 ”先涨后跌，隐含波动率下行。 4