统计学4概率基础.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * §4.3.2 二元随机变量与随机变量的独立性 （一）、二元离散型随机变量的概率分布： 设二维随机向量 (X,Y)的所有可能取值为{(xi,yj); i,j=1,2,…}。 联合概率分布： 边际分布： §4.3.2 二元随机变量与随机变量的独立性 （二）、二元连续型随机变量的概率分布： 联合概率密度函数f(x,y)： 边际分布： 相互独立： §4.3.2 二元随机变量与随机变量的独立性 二、协方差和相关系数： 协方差的定义 如果X,Y独立（不相关），则 Cov(X,Y)＝0 即 E(XY)＝E(X) E(Y) 协方差在一定程度上反映了X、Y之间的相关性 协方差受两个变量本身量纲和倍数的影响。 §4.3.2 二元随机变量与随机变量的独立性 相关系数 相关系数ρ具有如下的性质：