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5. 時系列分析 - 実戦編 - 5-8. 時系列分析と結果の解釈(8) EViews - 同様の分析をパネルデータで実施 : 1) 定常性検定 (パネルADF:‘02 JAN～x10地域) 　　　　 → 原数値の定常性棄却、1階階差で可 2) モデル仮構築 → ACF?PACFは使用不能 3) 時系列分析の結果からAR項を追加し、AIC? 　　　　　BICを比較 　　　　　→ いきなりパネルデータ分析を掛けると 　　　　　　　この操作はできない 　　　　　　　　　　　　　 　　 Dependent Variable: DLQKRO Method: Panel Least Squares Sample: 2002M02 2010M03 Cross-sections included: 10 Total panel (balanced) observations: 980 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. DLPKRO -0.3507 0.1972 -1.7783 0.0757 - DLINC 0.1357 0.1655 0.8200 0.4124 - DMJAN 0.2842 0.0709