《计量经济学》第五章精选题与答案.docVIP

word格式 PAGE .. .. 第五章 异方差 二、简答题 1．异方差的存在对下面各项有何影响？ （1）OLS估计量及其方差； （2）置信区间； （3）显著性t检验和F检验的使用。 2．产生异方差的经济背景是什么？检验异方差的方法思路是什么？ 3．从直观上解释，当存在异方差时，加权最小二乘法（WLS）优于OLS法。 4．下列异方差检查方法的逻辑关系是什么？ （1）图示法 （2）Park检验 （3）White检验 5．在一元线性回归函数中，假设误差方差有如下结构： 如何变换模型以达到同方差的目的？我们将如何估计变换后的模型？请列出估计步骤。 三、计算题 1．考虑如下两个回归方程（根据1946—1975年美国数据）（括号中给出的是标准差）： ：（2.73）（0.0060） （0.0736） R2=0.999 ： （2.22） （0.0068）（0.0597） R2=0.875 式中，C为总私人消费支出；GNP为国民生产总值；D为国防支出；t为时间。 研究的目的是确定国防支出对经济中其他支出的影响。 （1）将第一个方程变换为第二个方程的原因是什么？ （2）如果变换的目的是为了消除或者减弱异方差，那么我们对误差项要做哪些假设？ （3）如果存在异方差，是否已成功地消除异方差？请说明原因。 （4）变换后的回归方程是否一定要通过原点？为什么？ （5）能否将两个回归