2019复旦431金融考试大纲 (1).pdfVIP

复旦大学经济学院专业学位硕士研究生入学考试 431 金融学综合考试大纲 一、 投资学 （一）金融市场与机构 1、金融市场类别与金融工具 2 、证券交易和监管机制 3、金融机构 （二）投资组合理论 1、风险与收益的度量 2 、风险偏好 3、均值方差分析 4 、资产组合选择与管理 5、投资组合业绩评价 （三）均衡资本市场理论 1、资本资产定价模型 2 、无套利定价理论及因素模型 3、有效市场假说及行为金融理论 4 、证券收益的实证分析（包括： CAPM ， APT ， Fama-French 多因子模 型） （四）普通股价值分析 1、收入资本化法与普通股价值分析 2 、股息贴现模型 3、市盈率模型 4 、股票投资的配置策略 （五）固定收益证券 1、债券的价格与收益 2 、利率的期限结构 3、利率风险管理 4 、信用风险和信用衍生产品 （六）远期、期货、期权与其它衍生证券 1、 远期 2 、 期货 3、 互换 4 、 期权定价理论和运用 二、 公司金融学 （一）财务报表分析 1、 会计报表 2 、 财务比率分析 （二）资本预算 1、 现金流与折现 2 、 投资决策方法比较 3、 自由现金流 4 、 项目净现值 5、 项目系统性风险 6、 实物期权 （三）资本成本 1、 普通股成本 2 、 债务成本 3、 加权平均资本成本（ WACC ） （四）资本结构 1、 税、破产和资本结构 2 、 管理者动机、信息不对称和资本结构 3、 目标资本结构 （五）股利政策 1、 股利政策理论 2 、 股利政策实践 （六）营运资本管理 1、 营运资本政策 2 、 现金和有价证券管理 3、 应收账款管理 4 、 短期融资的方式、原则和策略 （七）收购与兼并 1、 公司估值 2 、 并购动因及效应 3、 杠杆收购 4 、 并购理论 （八）公司治理 1、 代理问题 2 、 剥夺问题 3、 公司治理机制 三、 货币银行学 （一）金融体系概览 1、 金融体系的构成和功能 2 、 各类金融机构的主要功能 （二）货币与货币制度 1、 货币的本质与职能 2 、 货币制度的演变 3、 货币的层次与计量 （三）商业银行 1、 商业银行业务及其创新 2 、 商业银行的风险管理 3、 银行业监管及巴塞尔协议 4 、 商业银行的信用创造与收缩 （四）中央银行 1、 中央银行职能和业务 2 、 中央银行的资产负债表 （五）金融创新与金融监管 1、 金融抑制与深化 2 、 金融创新与金融风险 3、 金融监管理论和金融监管措施 （六）货币政策 1、 货币政策的目标和工具 2 、 货币政策操作和传导机制 3、 货币政策效果 （七）货币理论 1、 货币供给理论 2 、 货币需求理论 3、 通货膨胀与通货紧缩 四、 国际金融学 （一）国际收支与国际收支平衡表 1、 国际收支及国际收支平衡表 2 、 国际收支失衡及其调节 （二）外汇与汇率 1、 国际金融市场 2 、 汇率与汇率制度 （三）汇率理论 1、 汇率水平决定理论 2 、 汇率制度选择理论 （四）国际收支内外部均衡 1、 内外部均衡的冲突 2 、 内外部均衡冲突的调节原则 3、 内外部均衡调节的经典理论 4 、 开放经济下的政策搭配理论 （五）外汇管理 1、 外汇直接管制 2 、 汇率制度选择 3、 外汇储备管理 4 、 外汇市场干预 （六）国际资本流动与金融危机 1、 国际资本流动 2 、 债务危机、银行危机、货币危机以及次贷危机 （七）国际金融协调与合作 1、 国际货币协调的理论 2 、 国际货币协调的主要问题及制度安排 3、 区域货币协调的理论与实践